Безпристрастна произволна разходка (в произволен брой измерения) е пример за мартингал. … Следователно тази последователност е мартингейл. Нека Y =X 2 − n, където X е богатството на комарджия от предходния пример. Тогава последователността { Y : n=1, 2, 3, … } е мартингейл.
Произволната разходка с Drift мартингейл ли е?
1.7. Примери: случайна разходка е мартингейл, ако има нулев дрейф. Един общ начин да получите мартингейл е да започнете със случайна променлива F(ω) и да дефинирате Ft=E[F | Ft].
Как можете да разберете дали е мартингейл?
По принцип if Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) където (Xt, ℱt) е мартингейл и bt е измерим ℱt, тогава Yt също е мартингейл с уважение ℱt
Какво е модел на произволно ходене?
1. Един от най-простите и същевременно най-важни модели в прогнозирането на времевите редове е моделът на произволно ходене. Този модел приема, че във всеки период променливата прави произволна стъпка от предишната си стойност и стъпките са независимо и идентично разпределени по размер („i.i.d.”).
Асиметричното произволно ходене мартингейл ли е?
Асиметрична произволна разходка
е мартингейл. Ключът е, че терминът \(n(p-q)) компенсира отклонението и „възстановява справедливостта“.
