Както много от другите статистически данни за риска, колкото по-висок е коефициентът на Calmar, толкова по-добре с всичко над 0,50 се счита за добро. Съотношението Calmar от 3,0 до 5,0 е наистина добро.
Каква е добра стойност за съотношението Сортино?
Като правило, съотношението на Сортино от 2 и повече се счита за идеално. Следователно процентът на тази инвестиция от 0,392 е неприемлив.
Как тълкувате съотношение Calmar?
Коефициентът Calmar измерва ефективността на фонда на база, коригирана с риска. По-високият коефициент на Calmar показва, че възвръщаемостта на фонда не е била изложена на риск от големи усвоявания. По-ниското съотношение Calmar, от друга страна, предполага, че рискът от изтегляне е по-висок.
Какво е добър RoMaD?
На практика инвеститорите искат да видят максимални усвоявания, които са половината от годишната възвръщаемост на портфейла или по-малко Това означава, че ако максималното усвояване е 10% за даден период, инвеститорите искат възвръщаемост от 20% (RoMaD=2). Така че колкото по-големи са усвояванията на фонда, толкова по-високи са очакванията за възвръщаемост.
Как изчислявате съотношението стерлинги?
Коефициентът на стерлинги е равен на средната годишна норма на възвръщаемост за последните три календарни години, разделена на средната стойност на максималното годишно усвояване за всяка от тези три години плюс 10%.
