Обикновено всяко съотношение на Шарп по-голямо от 1,0 се счита за приемливо към добро от инвеститорите. Съотношение по-високо от 2,0 се оценява като много добро. Съотношение от 3,0 или по-високо се счита за отлично. Съотношение под 1,0 се счита за неоптимално.
Какво означава коефициент на Шарп от 0,5?
Като правило, съотношението на Шарп над 0,5 е постигащо пазарно представяне, ако се постигне в дългосрочен план. Съотношение 1 е превъзходно и трудно за постигане за дълги периоди от време. Съотношение 0,2-0,3 е в съответствие с по-широкия пазар.
Какво е добро или лошо съотношение на Шарп?
Коефициентът на Шарп от 1.0 се счита за приемлив. Коефициентът на Шарп от 2,0 се счита за много добър. Коефициентът на Шарп от 3,0 се счита за отличен. Коефициентът на Шарп по-малък от 1,0 се счита за лош.
Кой е добър пример за коефициент на Шарп?
Sharpe Ratio над 1,00 обикновено се считат за „добри“, тъй като това би предполагало, че портфолиото предлага прекомерна възвръщаемост спрямо неговата волатилност. Като каза това, инвеститорите често ще сравняват коефициента на Шарп на портфейл спрямо неговите аналози.
Какво означава ниско съотношение на Шарп?
Определение: Коефициентът на Шарп е мярката за коригирана с риска възвръщаемост на финансов портфейл. Портфолио с по-висок коефициент на Шарп се счита за по-добро спрямо своите колеги. Ако два фонда предлагат сходна възвръщаемост, този с по-високо стандартно отклонение ще има по-нисък коефициент на Шарп. …
