Разбиране на коефициента на Treynor По същество коефициентът на Treynor е коригирано към риска измерване на възвръщаемостта въз основа на систематичен риск Показва колко възвръщаемост на една инвестиция, като портфейл от акции, взаимен фонд или борсово търгуван фонд, спечелени за размера на риска, който е поета инвестицията.
Какво е добро съотношение на Трейнър?
Когато използвате коефициента на Treynor, имайте предвид:
Например, коефициент на Treynor от 0,5 е по-добър отедно от 0,25, но не е задължително два пъти повече добре. Числителят е излишната възвръщаемост към безрисковия процент. Знаменателят е бета на портфейла или, с други думи, мярка за неговия систематичен риск.
Какво е лошо съотношение на Трейнър?
Като се има предвид бета-версията му от 1,07, отрицателното коефициент на Treynor на фонда показва, че фондът не е т адекватно компенсирал своитеинвеститори за риска, на който ги е подложил; възвръщаемостта му е била по-ниска от безрисковата норма на възвръщаемост през последните 3 години.
Акциите с бета по-голяма от 1 имат ли по-висок коефициент на Treynor от пазара?
Коефициентът на Treynor използва "бета" на портфейла като риск. … По-променливите акции ще имат бета по-голяма от една, докато по-малко променливите акции имат бета по-ниска от единица. Високите бета акции нарастват и падат по-бързо от ниските бета акции на пазари нагоре или надолу.
Кое съотношение е по-добро Шарп или Трейнър?
Докато стандартното отклонение измерва общия риск на портфейла, бета измерва систематичния риск. … Следователно Sharpe е добра мярка, когато портфолиото не е правилно диверсифицирано, докато Treynor е по-добра мярка, където портфейлите са добре диверсифицирани.
